O Critério de Kelly Aplicado a Gestão de Seu Bankroll SNG.
Todo jogador de Poker que faz planejamento de banca está careca de saber que deve ter um valor X na sua banca para jogar em um nível Y.
Gestão de banca é algo muito sério,e deve ser cumprida com rigor pelos jogadores que pretendem ser vencedores no Poker.
Mas o processo de subida de níveis (Move Ups ) pode ser bem vagaroso.
Alguns jogadores impacientes , começam então a se aventurar em SNG com buy-ins de maior valor abandonando a gestão de banca.
Alguns contrariando a lógica,conseguem aumentar a banca rapidamente,muitos quebram.
Isso não é novidade nenhuma ,não é mesmo?
Mas,porque alguns se dão bem?
Gestão de banca é algo muito sério,e deve ser cumprida com rigor pelos jogadores que pretendem ser vencedores no Poker.
Mas o processo de subida de níveis (Move Ups ) pode ser bem vagaroso.
Alguns jogadores impacientes , começam então a se aventurar em SNG com buy-ins de maior valor abandonando a gestão de banca.
Alguns contrariando a lógica,conseguem aumentar a banca rapidamente,muitos quebram.
Isso não é novidade nenhuma ,não é mesmo?
Mas,porque alguns se dão bem?
Sorte??
Afinal,aprendemos que ,no longo prazo,alguém que jogue fora da segurança de uma banca bem administrada está a um passo da falência.
Ou não??
Uma das respostas possíveis é que esses jogadores que se deram bem, tem uma média de ganho suficiente para jogar com uma gestão diferenciada e concientemente ou não, jogam de uma forma parecida com a modelagem matemática do Kelly Criterion.
O Critério de Kelly é uma fórmula matemática que foi projetada por John Larry Kelly, Jr. (1923 – 1965) para ser usada em qualquer situação de jogo em que se tenha uma Expectativa Positiva. O conceito em sí é muito simples: Quanto de seu bankroll você pode apostar em qualquer caso de Expectativa Positiva sem o risco de ir à falência?
Em SNG:
Qual é o nível mais alto de SNG que eu posso jogar com o meu bankroll atual e depois de quantas perdas eu preciso fazer um Move Down?
A idéia do Criterion Kelly é que ele atribui a maior aposta (buy-ins de SNG para nosso caso) que podem ser feitas sem ir à falência baseadas no ROI de cada jogador.
Como se fosse uma gestão de banca planejada sob medida para cada jogador.
A matemática usada é mostrada abaixo:
Afinal,aprendemos que ,no longo prazo,alguém que jogue fora da segurança de uma banca bem administrada está a um passo da falência.
Ou não??
Uma das respostas possíveis é que esses jogadores que se deram bem, tem uma média de ganho suficiente para jogar com uma gestão diferenciada e concientemente ou não, jogam de uma forma parecida com a modelagem matemática do Kelly Criterion.
O Critério de Kelly é uma fórmula matemática que foi projetada por John Larry Kelly, Jr. (1923 – 1965) para ser usada em qualquer situação de jogo em que se tenha uma Expectativa Positiva. O conceito em sí é muito simples: Quanto de seu bankroll você pode apostar em qualquer caso de Expectativa Positiva sem o risco de ir à falência?
Em SNG:
Qual é o nível mais alto de SNG que eu posso jogar com o meu bankroll atual e depois de quantas perdas eu preciso fazer um Move Down?
A idéia do Criterion Kelly é que ele atribui a maior aposta (buy-ins de SNG para nosso caso) que podem ser feitas sem ir à falência baseadas no ROI de cada jogador.
Como se fosse uma gestão de banca planejada sob medida para cada jogador.
A matemática usada é mostrada abaixo:
Formula Básica do Kelly Criterion :
F* = (B x P - Q)/ B
Onde:
F* - % da sua banca ,ou seja em quantos Buy-ins sua banca pode ser dividida.
B - Odd da aposta,nesse caso o ROI
P - Probabilidade de ganhar (ITM)
Q - Probabilidade de perder (ou seja, 1-P)
Formula adaptada para o SNG :
Número de Buy-ins = ROI * ITM / (ROI + 1 - ITM)
Alguns exemplos:
 |
| ROI=10% e ITM=40% |
 |
| ROI=5% e ITM=40% |
 |
| ROI=12% e ITM=48% |
Jogadores experientes de SNG irão notar que estes números são muito menores do que o "padrão" 50-100 buy-ins comumente sugeridos para a gestão de banca.
Um jogador que segue a gestão de Bankroll padrão pode achar muito radical jogar com 15 buy-ins por ex,mas o critério Kelly pode ser aplicado de forma mais suave,para isso basta usar as opções de 1/2,1/3, e até 1/4 do resultado do cálculo.
